백테스팅 결과로 비교하는 라오어 무한매수법 VS 준수성가 QLD 장기 투자

자신만의 방법으로 투자하는 사람들, 라오어님, 준수성가님

모두가 투자 삼매경이죠, 주식이든 부동산이든 코인이든, 많은 사람들이 각자 자기만의 투자를 하고있습니다. 하지만 자기만의 원칙을 세우고 그에 따라 투자하는 사람들은 많지 않습니다. 그래서 자기만의 투자원칙으로 투자하는 사람들을 보면 유심히 살펴볼 필요가 있습니다. 단적인 예를 들어 많은 사람들이 코인 투자는 투기이며 결국에는 좋지 않은 결과를 낼거다 라고 했지만 일명 "워뇨띠"는 자신만의 매매방법으로 수백억원대의 부자가 되었습니다. 그래서 오늘은 유튜버로 활동중이신 준수성가님과 유튜버와 카페쥔장으로 활동중이신 라오어님의 투자 전략을 비교 분석해 보겠습니다. 

자신만의 투자 방법을 찾는길

라오어님의 공식 유튜브에 관련영상도 공유합니다.

무한매수법실전편 영상

라오어 무한매수법이란?

정확한 방법, 매매법은 라오어공식 카페에서 확인하실 수 있습니다. 이게 정독을 해도 처음에는 잘 이해가 안가실겁니다. 하지만 반복해서 읽어보고 댓글까지 참조하셔서 읽어보면 이해가 가실겁니다. 저는 대략적인 개념과 백테스팅 결과를 분석해보겠습니다. 

1. 투자 방법

3배 레버리지 투자 자산으로 40~80일 기간동안 코스트 에버리징을 실행하는 투자방법입니다. 하지만 3배 레버리지상품의 경우 아무리 코스트 에버리징을 해도

첫째, 역사적으로 손실한계구간(99% 손실로 회복이 불가능한 구간)이 있어왔기 때문에

둘째, 그리고 자산이 쌓일 경우 코스트 에버리징 효과가 극적으로 감소하기 때문에

1~80일 기간 중 10%이상 주가가 튀어 오를때 손익 실현을 하고, 다시 처음으로 돌아가 40~80일 동안 코스트 에버리징 투자를 반복하는 전략입니다. 원문을 꼭 확인해 주세요! 어차피 따라하시려면 원문을 여러번 반복하셔야 할겁니다.

2. 투자 상품

인버스, 오일등 commodity, 즉 원자재를 제외한 3배 레버리지 상품에 투자합니다.

3. TQQQ에 대한 무한매수법 백테스팅 결과 

매매 전략의 특성상 Back Test를 돌리기 힘들기 때문인지 라오어님이 직접 수계산을 하신듯합니다. 그래서 백테스팅 기간이 짧습니다. 다만, 여러가지 위기를 포함하고 있는 테스트 기간동안의 결과를 제공해주시기 때문에 어느정도 신빙성은 있다고 봅니다.

분석기간 :

 > 2015.01.01 ~ 2020.12.30

기간 중 수익률

 > 연 23.24%

준수성가 QLD 장기투자

준수성가님의 공식 유튜브의 영상은 아래 공유하니 참고 부탁해요

QLD 장기 투자 시작 영상

 

1. 투자 방법

이분의 전략은 매달 투자금액의 절반을 QLD를 매수하고 나머지 절반은 현금으로 보유합니다. QLD는 약 10년 동안 CAGR(연환산 평균 수익률)이 38%에 달하는 투자자산이지만 MDD가 매우 큽니다. (MDD란 멕시멈 드로우 다운의 약자로, 고점대비 최대하락폭을 말합니다.) 그래서 MDD를 낮추기 위한 현금 비중을 가지고 가는 전략입니다.

2. 투자 상품

QLD, 나스닥100의 2배 레버리지 상품입니다.

3. QLD 50%, 현금 50% 장기투자 백테스팅 결과

백테스팅이 쉬운 전략이라 직접 돌려보았습니다. 비교를 위해 동일 기간 백테스팅을 해보겠습니다.

분석기간 :

 > 2015.01.01 ~ 2020.12.30

기간 중 수익률

 > 연 31.45%

준수성가 백테스팅 조건

Test 세팅은 위를 참고하시구요, 매월 $1000 투자, QLD 50% 매수, 현금 50% 보유에 Rebalancing 없는 조건입니다. (준수님 유튜브 영상중에 왜 Rebalancing을 하지 않는지에 대해 찍은 영상도 있더라구요, 관심있으시면 참고해주세요~)

Test 결과.. 입니다. 준-수 하네요.

번외-QLD 50%, TLT 50% Rebalancing 전략

리밸런싱 전략을 사용하는 방법중에 가장 대중적인 방법이 TLT(미국장기채권)을 편입하고 주기적으로 리밸런싱해주는 전략일 것입니다. 이글을 검색해서 보시는 분들중 상당수의 분들은 익숙하실거라 생각합니다. 이 전략을 준수님의 전략과 비교 분석해 보겠습니다. 분석을 용이하게 하기 위해서 분석기간을 늘렸습니다.

1. 투자 방법

QLD 50%, TLT 50% 를 연 1회 Rebalancing 합니다.

2. 투자 상품

QLD와 TLT를 사용합니다. 가장 검증된 상품들 중에 하나지요. 대표적으로 음의 상관관계를 가진 자산입니다.

3. 백테스팅 결과 

분석기간 :

 > 2007.01.01 ~ 2020.12.30

기간 중 수익률

 > 연 23.50%

Rebalancing 전략 Test 조건입니다.

기간은 2007~2020년으로 QLD 출시 이후로 하여, 초기 투자금을 $10000, 매달 $1000 투자, 연 1회 Rebalancing 으로 진행하였습니다. 여러번 해보시면 아시겠지만 연1회 리밸이 가장 수익률이 좋습니다.

Test 결과

준수 성가 VS 리밸런싱 전략

동기간 준수성가님의 전략과 비교를 해보았습니다.

Test 결과 비교

리밸런싱 전략이 어느정도 MDD를 줄여주면서 수익을 부드럽게 만들어 주네요. 2021년까지의 결과를 놓고 보면 수익률은 떨어지지만, 상당 구간에서 수익률도 앞서게 됩니다.

자신만의 투자전략이 필요한 세상!

어떤 방법이 더 수익률이 높더라 하는것은 의미가 없습니다. 지나간 과거의 데이터 이기도 하고 그 전략을 실행할 수 있느냐 또한 개개인 별로 다르기 때문입니다. 그렇기 때문에 꾸준히 공부하고 자기 자신의 방법을 찾아야 하겠죠? 이상 에세이를 마칩니다. 많은 댓글과 공감 부탁 드립니다 ^^